Торговля на колебаниях выгодна только тогда, когда есть сами колебания и хорошая волатильность. Однако эта волатильность по природе весьма циклична; рынок испытывает постоянные отливы и приливы в виде сокращения диапазона/расширения диапазона. После того, как рынок имеет период отдыха, или сокращения диапазона, часто следует день тренда.
День тренда — это день, когда рынок открывается на одном экстремуме своего диапазона, а закрывается на другом экстремуме.
Первая модель, ID/NR4, использует один такой набор правил. Это простой эффективный вход, объединенный со спящим стопом. Главный ключ к торговле по этой модели — заблаговременное идентифицирование существования состояния ID/NR4. NR4 является торговым днем с самым узким за последние четыре дня дневным диапазоном. Внутренний день имеет минимум выше минимума предыдущего дня и максимум ниже максимума предыдущего дня. Удовлетворение этих двух условий образовывает день TD/NR4.
В режиме прорыва мы не можем предсказать направление, в котором будем открывать сделку. Все, что мы можем сделать, это предсказать: должно произойти расширение волатильности. Следовательно, мы должны одновременно разместить на рынке и покупающий стоп, и продающий стоп. Затем в сделку нас «втянет» само движение цены.
Правила:
1. Идентифицируйте ID/NR4.
2. Только на следующий день разместите покупающий стоп на один тик выше и продающий
стоп на один тик ниже бара ID/NR4.
3. Только в день вхождения, если сработал стоп на стороне покупки, введите дополнительный продающий стоп на один тик ниже бара ID/NR4. Это означает: если сделка окажется проигрышной, мы не просто выйдем с убытком, а развернемся и откроем короткую позицию. (То же самое наоборот, если сначала открывается позиция на короткой стороне.)
4. Подтягивайте стоп, чтобы фиксировать накопленную прибыль.
5. Если позиция в течение двух дней не становится прибыльной и не прерывается стопом, выходите из сделки по цене МОС (рынок на закрытии.) Наш опыт научил: когда эта схема работает, она обычно становится прибыльной немедленно.
Пример:
1. 9 марта 1995 года диапазон бара S&P наименьший диапазон за четыре дня и внутренний бар.
2. Наш покупающий стоп ставится на 488,20 (на один тик выше максимума предыдущего дня) и срабатывает на открытии на 488,50. Продающий стоп, помещенный на 486,10 (на один тик ниже минимума предыдущего дня), удваивается в размере на случай разворота. Как вы можете видеть, рынок взрывается, закрываясь на 495,00, на 6,50 пункта выше открытия. Поскольку в течение всего дня эта позиция становится все более прибыльной, для фиксации прибыли должен использоваться плавающий стоп.
3. В течение следующей недели рынок устойчиво повышается. Наша позиция имеет здоровую прибыль в 10 с лишним пунктов, приводя нас 20 марта к новой схеме ID/NR4. (Простоты ради, давайте предположим, что мы зафиксировали прибыль 10 марта 1995 года и сейчас не имеем позиции.)
Причина для торговли по этой стратегии в том, что убытки невелики, но иногда вам будет попадаться
большой выигрыш. Она (стратегия) также важна для понимания трейдерами важности выхода на стопе и разворота позиции в день убытка, потому что часто «большой выигрыш» следует за «фальшивой», проигрышной сделкой.
Одна из самых простых концепций, используемых мною регулярно, NR7. Она представляет собой самый узкий диапазон за последние семь дней. Я автоматически использую ее как фильтр для переключения на режим прорыва в день, следующий за NR7. Это означает, что я не буду пробовать торговать против тренда. Напротив, я постараюсь войти на рынок в том направлении, в котором он движется.
